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12.3 비상계엄 이후 고환율, 은행 자본 비율에 빨간불

지난 2012년 12월 3일 비상계엄 조치 이후 급등한 원-달러 환율이 국내 은행들의 자본 비율 악화라는 부작용을 초래하고 있습니다. 특히 고환율 현상이 장기화되면서 은행들의 '위험가중 자산'이 증가하여 '보통주자본비율(CET1)'을 포함한 주요 자본 비율 지표가 악화되는 추세입니다. 디지털데일리 박기록 기자가 심층 분석했습니다.

고환율, CET1 비율 악화의 주범

CET1 비율은 은행의 건전성을 나타내는 핵심 지표 중 하나로, 은행이 위험 자산에 비해 얼마나 충분한 자기자본을 보유하고 있는지를 보여줍니다. 일반적으로 CET1 비율이 높을수록 은행의 안정성이 높다고 평가됩니다. 하지만 최근 고환율 현상이 지속되면서 은행들의 CET1 비율이 악화되는 현상이 나타나고 있습니다.

환율 상승은 은행의 외화 자산 평가 손실을 야기하고, 이는 곧 자기자본 감소로 이어집니다. 또한, 환율 변동성 확대는 은행의 위험가중 자산을 증가시켜 CET1 비율을 더욱 악화시키는 요인으로 작용합니다. 특히, 국내 은행들은 대외 변수에 민감하게 반응하는 경향이 있어 고환율 상황에서 어려움을 겪고 있습니다.

4분기 CET1 비율 악화, 우려의 목소리 확산

금융 당국과 전문가들은 4분기에도 고환율 현상이 지속될 경우 은행들의 CET1 비율 악화가 더욱 심화될 수 있다고 우려하고 있습니다. 특히, 미국의 금리 인상 가능성과 글로벌 경기 침체 우려가 커지면서 환율 변동성이 더욱 확대될 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 이는 은행들의 자본 비율 악화를 더욱 가속화할 수 있습니다.

은행권, 위기 극복 위한 노력 필요

은행들은 고환율 상황에 대응하기 위해 자산 포트폴리오 재조정, 비용 절감, 자본 확충 등 다양한 노력을 기울여야 합니다. 또한, 환율 변동 위험을 관리하기 위한 리스크 관리 시스템을 강화하고, 새로운 수익 모델을 개발하는 등 적극적인 대응책 마련이 필요합니다.

금융 시장의 안정, 정부의 역할이 중요

은행들의 자본 비율 악화는 금융 시스템 전반의 불안정으로 이어질 수 있습니다. 따라서 정부는 환율 안정을 위한 정책적 노력을 강화하고, 은행들의 건전성 확보를 위한 감독 기능을 강화해야 합니다. 또한, 금융 시장의 투명성을 높이고, 투자자 보호를 위한 제도 개선에도 힘써야 합니다.

결론적으로, 12.3 비상계엄 이후 지속되고 있는 고환율 현상은 은행들의 CET1 비율 악화라는 심각한 문제를 야기하고 있습니다. 은행들은 위기 극복을 위한 적극적인 노력을 기울여야 하며, 정부는 금융 시장의 안정을 위한 정책적 지원을 강화해야 할 것입니다. 앞으로의 금융 시장 상황을 예의주시하며, 선제적인 대응책 마련이 중요합니다.